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En Randstad nos moviliza ayudar a las personas y a las organizaciones a desarrollar todo su potencial. Ese es el compromiso que asumimos como compañía en todo el mundo, un compromiso que nos impulsa a ir más allá para lograr que nuestros clientes y candidatos alcancen el éxito. ¿Cómo lo hacemos?, combinando nuestra pasión por las personas con el poder de la tecnología, creando experiencias más humanas, que nos permitan ser una fuente de inspiración y apoyo para quienes nos eligen. Porque estamos convencidos de que mejores personas hacen mejores empresas.
Empresa de S&P Global está buscando profesionales de riesgo crediticio. Este puesto es parte de un equipo altamente calificado responsable del desarrollo, evaluación y mejora de los modelos de riesgo utilizando herramientas cuantitativas y estadísticas y técnicas de análisis de datos, calibración, rendimiento y evaluación comparativa, junto con la documentación del modelo para asegurar el cumplimiento de las Políticas Corporativas de nuestros clientes y Orientación regulatoria.
Responsabilidades:
• Entender el alcance del modelo y los productos y carteras de crédito subyacentes.
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• Recopilación y organización de datos, evaluación de la coherencia de los datos.
• Evaluar los supuestos y las limitaciones del modelo utilizando herramientas cuantitativas y estadísticas avanzadas.
• Aprendizaje de sistemas propietarios y otros lenguajes de programación requeridos en un corto espacio de tiempo.
• Pruebas de modelos, incluido el rendimiento, la estabilidad, la sensibilidad y el análisis de escenarios.
• Desafiando el modelo con mercado conocido o desarrollando nuevos métodos alternativos.
• Preparación de informes, presentaciones y otros tipos de documentación de modelado.
• Servir de enlace con varias partes interesadas, como desarrolladores de modelos, usuarios de modelos y proveedores de datos.
Calificaciones requeridas y antecedentes:
• Licenciatura (BSc) en Economía, Estadística, Matemáticas, Ciencias Actuariales o áreas afines con 2 años de experiencia en la industria (bancos, aseguradoras, administradores de activos o instituciones financieras).Excluyente
• Habilidades avanzadas de comunicación en inglés (escrito y hablado).Excluyente
• Conocimientos avanzados de estadística y conceptos econométricos como técnicas de series temporales,
análisis de regresión, modelos de previsión, modelos Logit/Probit, etc.
• Buen conocimiento de la modelización del riesgo de crédito (riesgo de incumplimiento, modelos LGD y EAD).
• Experiencia en productos crediticios comerciales e hipotecarios.
• Buenos conocimientos de programación: SAS, R, VBA y/o Python.
Modalidad híbrida (3 Home office y 2 Presencial)
Vicente López, prov. de Bs. As.
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